Modelling and Simulation of Stochastic Volatility in Finance /

Contenido: 1) Introducción; 2) Modelos estocásticos de volatilidad; 3) Método de Monte Carlo; 4) Precios de opciones europeas por modelos transformados de Ornstein-Uhlenbeck; 5) Inversión optima de Fourier para modelos afines de difusión; 6) Esquema de integración numérica para modelos estocásticos...

Descripció completa

Dades bibliogràfiques

Autor principal:	Kahl, Christian (autor)
Format:	Llibre
Idioma:	anglès
Publicat:	Boca Ratón, EUA : Dissertation, 2007, c2007
Matèries:	Opciones (Finanzas) Volatilidad (Economía) - > Tema Principal Método de Montecarlo Procesos Estocásticos - > Tema Principal Finanzas - > Modelos Matemáticos - > Tema Principal Modelos Matemáticos Economía
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