Modelling and Simulation of Stochastic Volatility in Finance /

Contenido: 1) Introducción; 2) Modelos estocásticos de volatilidad; 3) Método de Monte Carlo; 4) Precios de opciones europeas por modelos transformados de Ornstein-Uhlenbeck; 5) Inversión optima de Fourier para modelos afines de difusión; 6) Esquema de integración numérica para modelos estocásticos...

Deskribapen osoa

Gorde:
Xehetasun bibliografikoak
Egile nagusia: Kahl, Christian (autor)
Formatua: Liburua
Hizkuntza:ingelesa
Argitaratua: Boca Ratón, EUA : Dissertation, 2007, c2007
Gaiak:
Etiketak: Etiketa erantsi
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Aleari buruzko argibideak IT1
Sailkapena:
332. 6320151623 KAH
Ejemplar 0500192101
Disponible
Préstamo 7 días a 90
Bilduma:
Colección General
Oharrak:
Ubicar en Nivel 1 Área de Colección General