Modelling and Simulation of Stochastic Volatility in Finance /

Contenido: 1) Introducción; 2) Modelos estocásticos de volatilidad; 3) Método de Monte Carlo; 4) Precios de opciones europeas por modelos transformados de Ornstein-Uhlenbeck; 5) Inversión optima de Fourier para modelos afines de difusión; 6) Esquema de integración numérica para modelos estocásticos...

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Dades bibliogràfiques
Autor principal: Kahl, Christian (autor)
Format: Llibre
Idioma:anglès
Publicat: Boca Ratón, EUA : Dissertation, 2007, c2007
Matèries:
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MARC

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520 |a Contenido: 1) Introducción; 2) Modelos estocásticos de volatilidad; 3) Método de Monte Carlo; 4) Precios de opciones europeas por modelos transformados de Ornstein-Uhlenbeck; 5) Inversión optima de Fourier para modelos afines de difusión; 6) Esquema de integración numérica para modelos estocásticos de volatilidad. 
649 |a XX 
650 |a Opciones (Finanzas) 
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