Modelling and Simulation of Stochastic Volatility in Finance /
Contenido: 1) Introducción; 2) Modelos estocásticos de volatilidad; 3) Método de Monte Carlo; 4) Precios de opciones europeas por modelos transformados de Ornstein-Uhlenbeck; 5) Inversión optima de Fourier para modelos afines de difusión; 6) Esquema de integración numérica para modelos estocásticos...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | Llibre |
| Idioma: | anglès |
| Publicat: |
Boca Ratón, EUA :
Dissertation,
2007, c2007
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| Matèries: | |
| Etiquetes: |
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