Stochastic Simulation and Applications in Finance with Matlab Programs /

Contenido: 1) Introducción a la probabilidad; 2) Introducción a variables aleatorias; 3) Secuencias aleatorias; 4) Introducción a la simulación por computadora de variables aleatorias; 5) Fundamentos de simulaciones de Monte Carlo; 6) Fundamentos de simulaciones aproximadamente de Monte Carlo (QMC);...

Descripció completa

Dades bibliogràfiques

Autor principal:	Huynh, Huu Tue (autor)
Altres autors:	Lai, Van Son (autor) (autor), Soumaré, Issouf (autor) (autor)
Format:	Llibre
Idioma:	anglès
Publicat:	Chichester, Inglaterra : Wiley, 2008, c2008
Col·lecció:	(Wiley Finance)
Matèries:	Derivados Financieros Método de Montecarlo Métodos de Simulación Variables Aleatorias Modelos Estocásticos - > Tema Principal Análisis Estocástico Paquetes (Software) Finanzas - > Modelos Matemáticos - > Tema Principal Matemáticas - > Proceso de Datos - > Tema Principal Modelos Matemáticos Economía Matemática
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