Stochastic Simulation and Applications in Finance with Matlab Programs - Huynh, Huu Tue ((Wiley Finance))
Contenido: 1) Introducción a la probabilidad; 2) Introducción a variables aleatorias; 3) Secuencias aleatorias; 4) Introducción a la simulación por computadora de variables aleatorias; 5) Fundamentos de simulaciones de Monte Carlo; 6) Fundamentos de simulaciones aproximadamente de Monte Carlo (QMC); 7) Introducción a los procesos aleatorios; 8) Solución de ecuaciones diferenciales estocásticas; 9) Enfoque general para la valoración las reclamaciones contingentes; 10) Fijación de precios de opciones mediante simulaciones de Monte Carlo; 11) Estructura temporal de tipos de interés y los derivados de tipos de interés; 12) Riesgo de crédito y la valoración de los valores corporativos; 13) Valoración de carteras de garantías financieras; 14) Administración del riesgo del valor en riesgo (VaR); 15) Valor en riesgo (VaR) y análisis de componentes principales (PCA).