Stochastic Simulation and Applications in Finance with Matlab Programs /
Contenido: 1) Introducción a la probabilidad; 2) Introducción a variables aleatorias; 3) Secuencias aleatorias; 4) Introducción a la simulación por computadora de variables aleatorias; 5) Fundamentos de simulaciones de Monte Carlo; 6) Fundamentos de simulaciones aproximadamente de Monte Carlo (QMC);...
I tiakina i:
| Kaituhi matua: | |
|---|---|
| Ētahi atu kaituhi: | , |
| Hōputu: | Pukapuka |
| Reo: | Ingarihi |
| I whakaputaina: |
Chichester, Inglaterra :
Wiley,
2008, c2008
|
| Rangatū: | (Wiley Finance)
|
| Ngā marau: | |
| Ngā Tūtohu: |
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!
|
MARC
| LEADER | 00000nam^a2200000^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000305678 | ||
| 005 | 20250521000000.0 | ||
| 009 | 20260310112755.495 | ||
| 020 | |a 978-0-470-72538-2 | ||
| 037 | |a Acervo ITESO - Biblioteca | ||
| 041 | |a ING | ||
| 082 | |a 332. 0151923 |b HUY | ||
| 100 | |a Huynh, Huu Tue |e (autor) | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Stochastic Simulation and Applications in Finance with Matlab Programs / |c H.T. Huynh, V.S. Lai, I. Soumare . |
| 264 | 4 | |a Chichester, Inglaterra : |b Wiley, |c 2008, c2008 | |
| 300 | |a XVI, 338 p. + |e 1 disco compacto de computadora | ||
| 336 | |a texto |b txt |2 rdacontenido | ||
| 337 | |a sin mediación |b n |2 rdamedio | ||
| 338 | |a volumen |b nc |2 rdasoporte | ||
| 440 | 1 | |a (Wiley Finance) | |
| 520 | |a Contenido: 1) Introducción a la probabilidad; 2) Introducción a variables aleatorias; 3) Secuencias aleatorias; 4) Introducción a la simulación por computadora de variables aleatorias; 5) Fundamentos de simulaciones de Monte Carlo; 6) Fundamentos de simulaciones aproximadamente de Monte Carlo (QMC); 7) Introducción a los procesos aleatorios; 8) Solución de ecuaciones diferenciales estocásticas; 9) Enfoque general para la valoración las reclamaciones contingentes; 10) Fijación de precios de opciones mediante simulaciones de Monte Carlo; 11) Estructura temporal de tipos de interés y los derivados de tipos de interés; 12) Riesgo de crédito y la valoración de los valores corporativos; 13) Valoración de carteras de garantías financieras; 14) Administración del riesgo del valor en riesgo (VaR); 15) Valor en riesgo (VaR) y análisis de componentes principales (PCA). | ||
| 649 | |a XX | ||
| 650 | |a Derivados Financieros | ||
| 650 | |a Método de Montecarlo | ||
| 650 | |a Métodos de Simulación | ||
| 650 | |a Variables Aleatorias | ||
| 650 | |a Modelos Estocásticos - |x Tema Principal | ||
| 650 | |a Análisis Estocástico | ||
| 650 | |a Paquetes (Software) | ||
| 650 | |a Finanzas - |x Modelos Matemáticos - |x Tema Principal | ||
| 650 | |a Matemáticas - |x Proceso de Datos - |x Tema Principal | ||
| 650 | |a Modelos Matemáticos | ||
| 650 | |a Economía Matemática | ||
| 700 | |a Lai, Van Son |e (autor) | ||
| 700 | |a Soumaré, Issouf |e (autor) | ||
| 910 | |a Fondo General | ||
| 920 | |a Impresos - Libros | ||
| 930 | |a Colección General | ||
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| 901 | |a 0500191786 |b IT1 |c ACC |i C125599 |u 20250521 | ||
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| 902 | |a https://opac.biblio.iteso.mx/vufind/Record/000305678 | ||