Simulation Techniques in Financial Risk Management /

Contenido: 1) Introducción; 2) Movimiento browniano y la regla de Itô; 3) Modelo Black Scholes y opciones de precio; 4) Generación de variables aleatorias; 5) Simulación estándar en la gestión de riesgos; 6) Técnicas de reducción de la varianza; 7) Opciones dependientes de la trayectoria; 8) Opcione...

Descripció completa

Dades bibliogràfiques

Autor principal:	Chan, Ngai Hang (autor)
Altres autors:	Wong, Hoi Ying (autor) (autor)
Format:	Llibre
Idioma:	anglès
Publicat:	Hoboken, EUA : Wiley-Interscience 2006, c2006
Col·lecció:	(Wiley Series in Statistics in Practice)
Matèries:	Opciones (Finanzas) Futuros (Finanzas) Derivados Financieros Acciones (Títulos, Valores) Mercado de Valores Inversiones - > Modelos Matemáticos - > Tema Principal Riesgo Económico - > Modelos Matemáticos - > Tema Principal Métodos de Simulación - > Tema Principal Finanzas - > Modelos Matemáticos Modelos Matemáticos Finanzas - > Metodología Economía - > Metodología
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