Imaxe de Portada
Código QR

Simulation Techniques in Financial Risk Management /

Mostrar otras versiones (1)

Contenido: 1) Introducción; 2) Movimiento browniano y la regla de Itô; 3) Modelo Black Scholes y opciones de precio; 4) Generación de variables aleatorias; 5) Simulación estándar en la gestión de riesgos; 6) Técnicas de reducción de la varianza; 7) Opciones dependientes de la trayectoria; 8) Opcione...

Descrición completa

Gardado en:
Autor Principal: Chan, Ngai Hang (autor)
Outros autores: Wong, Hoi Ying (autor) (autor)
Formato: Libro
Idioma:inglés
Publicado: Hoboken, EUA : Wiley-Interscience 2006, c2006
Series:(Wiley Series in Statistics in Practice)
Temas:
Opciones (Finanzas)
Futuros (Finanzas)
Derivados Financieros
Acciones (Títulos, Valores)
Mercado de Valores
Inversiones - > Modelos Matemáticos - > Tema Principal
Riesgo Económico - > Modelos Matemáticos - > Tema Principal
Métodos de Simulación - > Tema Principal
Finanzas - > Modelos Matemáticos
Modelos Matemáticos
Finanzas - > Metodología
Economía - > Metodología
Etiquetas: Engadir etiqueta
Sen Etiquetas, Sexa o primeiro en etiquetar este rexistro!
Resumen:Contenido: 1) Introducción; 2) Movimiento browniano y la regla de Itô; 3) Modelo Black Scholes y opciones de precio; 4) Generación de variables aleatorias; 5) Simulación estándar en la gestión de riesgos; 6) Técnicas de reducción de la varianza; 7) Opciones dependientes de la trayectoria; 8) Opciones de activos múltiples; 9) Modelos de tasas de interés; 10) Métodos de Monte Carlo en cadenas de Markov; 11) Respuesta a problemas selectos.
Descrición Física:XVII, 220 p.
ISBN:978-0-471-46987-2
0-471-46987-4

Títulos similares