Simulation Techniques in Financial Risk Management /
Contenido: 1) Introducción; 2) Movimiento browniano y la regla de Itô; 3) Modelo Black Scholes y opciones de precio; 4) Generación de variables aleatorias; 5) Simulación estándar en la gestión de riesgos; 6) Técnicas de reducción de la varianza; 7) Opciones dependientes de la trayectoria; 8) Opcione...
Gardado en:
| Autor Principal: | |
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| Outros autores: | |
| Formato: | Libro |
| Idioma: | inglés |
| Publicado: |
Hoboken, EUA :
Wiley-Interscience
2006, c2006
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| Series: | (Wiley Series in Statistics in Practice)
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| Temas: | |
| Etiquetas: |
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MARC
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| 245 | 1 | 0 | |a Simulation Techniques in Financial Risk Management / |c N.H. Chan, H.Y. Wong. |
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| 300 | |a XVII, 220 p. | ||
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| 440 | 1 | |a (Wiley Series in Statistics in Practice) | |
| 520 | |a Contenido: 1) Introducción; 2) Movimiento browniano y la regla de Itô; 3) Modelo Black Scholes y opciones de precio; 4) Generación de variables aleatorias; 5) Simulación estándar en la gestión de riesgos; 6) Técnicas de reducción de la varianza; 7) Opciones dependientes de la trayectoria; 8) Opciones de activos múltiples; 9) Modelos de tasas de interés; 10) Métodos de Monte Carlo en cadenas de Markov; 11) Respuesta a problemas selectos. | ||
| 649 | |a XX | ||
| 650 | |a Opciones (Finanzas) | ||
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| 650 | |a Inversiones - |x Modelos Matemáticos - |x Tema Principal | ||
| 650 | |a Riesgo Económico - |x Modelos Matemáticos - |x Tema Principal | ||
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| 650 | |a Modelos Matemáticos | ||
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| 700 | |a Wong, Hoi Ying |e (autor) | ||
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