Simulation Techniques in Financial Risk Management - Chan, Ngai Hang ((Wiley Series in Statistics in Practice))
Contenido: 1) Introducción; 2) Movimiento browniano y la regla de Itô; 3) Modelo Black Scholes y opciones de precio; 4) Generación de variables aleatorias; 5) Simulación estándar en la gestión de riesgos; 6) Técnicas de reducción de la varianza; 7) Opciones dependientes de la trayectoria; 8) Opciones de activos múltiples; 9) Modelos de tasas de interés; 10) Métodos de Monte Carlo en cadenas de Markov; 11) Respuesta a problemas selectos.