An Informal Introduction to Stochastic Calculus with Applications /

Contenido: 1) Algunos problemas introductorios; 2) Nociones básicas; 3) Proceso estocástico útil; 4) Propiedades del proceso estocástico; 5) Integración estocástica; 6) Diferenciación estocástica; 7) Técnicas de integración estocástica; 8) Ecuaciones Diferenciales Estocásticas; 9) Aplicaciones de mo...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Calin, Ovidiu (autor)
Formato:	Libro
Idioma:	Inglés
Publicado:	Singapur : World Scientific, 2022, c2022
Edición:	2a edición
Temas:	Movimiento Browniano Integrales Estocásticas Ecuaciones Integrales Estocásticas Ecuaciones Diferenciales Estocásticas Análisis Estocástico Cálculo Estocástico - > Tema Principal Procesos Estocásticos - > Tema Principal Análisis Matemático Probabilidad Matemáticas
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