Brownian Motion : A Guide to Random Processes and Stochastic Calculus /

Contiene: 1) Lo nuevo de Robert Brown; 2) El movimiento browniano como proceso gaussiano; 3) Construcciones del movimiento browniano; 3) El modelo canónico; 4) El modelo canónico; 5) El movimiento browniano como martingalas; 6) El movimiento browniano como proceso de Markov; 7) Movimiento browniano...

Повний опис

Бібліографічні деталі

Автор:	Schilling, René L. (autor)
Формат:	Книга
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Berlín, Alemania : De Gruyter, 2021, c2021
Редагування:	3a edición
Предмети:	Movimiento Browniano - > Tema Principal Procesos de Difusión Métodos Iterativos (Matemáticas) Integrales Estocásticas Ecuaciones Diferenciales Estocásticas Cálculo Estocástico Análisis Estocástico Martingalas (Matemáticas) Procesos de Markov Procesos Estocásticos - > Tema Principal Probabilidad Matemáticas
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!