Brownian Motion : A Guide to Random Processes and Stochastic Calculus /
Contiene: 1) Lo nuevo de Robert Brown; 2) El movimiento browniano como proceso gaussiano; 3) Construcciones del movimiento browniano; 3) El modelo canónico; 4) El modelo canónico; 5) El movimiento browniano como martingalas; 6) El movimiento browniano como proceso de Markov; 7) Movimiento browniano...
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | Llibre |
| Idioma: | anglès |
| Publicat: |
Berlín, Alemania :
De Gruyter,
2021, c2021
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| Edició: | 3a edición |
| Matèries: | |
| Etiquetes: |
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MARC
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| 100 | |a Schilling, René L. |e (autor) | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Brownian Motion : |b A Guide to Random Processes and Stochastic Calculus / |c R.L. Schilling. |
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| 264 | 4 | |a Berlín, Alemania : |b De Gruyter, |c 2021, c2021 | |
| 300 | |a XIV, 519 p. | ||
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| 520 | |a Contiene: 1) Lo nuevo de Robert Brown; 2) El movimiento browniano como proceso gaussiano; 3) Construcciones del movimiento browniano; 3) El modelo canónico; 4) El modelo canónico; 5) El movimiento browniano como martingalas; 6) El movimiento browniano como proceso de Markov; 7) Movimiento browniano y semigrupos de transición; 8) La conexión PDE; 9) La variación de las trayectorias brownianas; 10) Regularidad de las trayectorias brownianas; 11) El movimiento browniano como fractal aleatorio; 12) El crecimiento de los caminos brownianos; 13) Ley funcional de Strassen del logaritmo iterado; 14) Representación de Skorokhod; 15) Integrales estocásticas: teoría; 16) Integrales estocásticas: localización; 17) Integrales estocásticas: impulsores de la martingala; 18) Fórmula Ito; 19) Aplicaciones de la fórmula Ito; 20) Caos de Wiener e integrales iteradas de Wiener-Ito; 21) Ecuaciones diferenciales estocásticas; 22) Cálculo estocástico de Stratonovich; 23) Sobre las difusiones; 24) Simulación de movimiento browniano. | ||
| 521 | |a 2024 BO Licenciatura en Ingeniería Financiera | ||
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| 650 | |a Movimiento Browniano - |x Tema Principal | ||
| 650 | |a Procesos de Difusión | ||
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