Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained : An Introduction to Computational Finance /

Contenido: 1. Valuación de opción financiera; 2. Ecuaciones parciales diferenciales; 3. y 4. Discretización espacial I y II; 5. Estudio numérico: especio; 6. Los griegos; 7. Discretización temporal; 8. Estudio numérico: tiempo; 9. Opciones de efectivo-o-nada; 10. Opciones de barrera; 11. Opciones al...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Автор: Hout, Karel in 't (autor)
Формат: Книга
Мова:Англійська
Опубліковано: Londres, Inglaterra : Palgrave Macmillan, 2017, c2017
Серія:(Financial Engineering Explained)
Предмети:
Онлайн доступ:Ver documento en línea
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!