Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained : An Introduction to Computational Finance /
Contenido: 1. Valuación de opción financiera; 2. Ecuaciones parciales diferenciales; 3. y 4. Discretización espacial I y II; 5. Estudio numérico: especio; 6. Los griegos; 7. Discretización temporal; 8. Estudio numérico: tiempo; 9. Opciones de efectivo-o-nada; 10. Opciones de barrera; 11. Opciones al...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | Llibre |
| Idioma: | anglès |
| Publicat: |
Londres, Inglaterra :
Palgrave Macmillan,
2017, c2017
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| Col·lecció: | (Financial Engineering Explained)
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| Matèries: | |
| Accés en línia: | Ver documento en línea |
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| 520 | |a Contenido: 1. Valuación de opción financiera; 2. Ecuaciones parciales diferenciales; 3. y 4. Discretización espacial I y II; 5. Estudio numérico: especio; 6. Los griegos; 7. Discretización temporal; 8. Estudio numérico: tiempo; 9. Opciones de efectivo-o-nada; 10. Opciones de barrera; 11. Opciones al estilo americano; 12. Modelo Merton; 13. Opciones de dos activos. Apéndices. | ||
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