Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained : An Introduction to Computational Finance /

Contenido: 1. Valuación de opción financiera; 2. Ecuaciones parciales diferenciales; 3. y 4. Discretización espacial I y II; 5. Estudio numérico: especio; 6. Los griegos; 7. Discretización temporal; 8. Estudio numérico: tiempo; 9. Opciones de efectivo-o-nada; 10. Opciones de barrera; 11. Opciones al...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Hout, Karel in 't (autor)
Formato:	Libro
Idioma:	Inglés
Publicado:	Londres, Inglaterra : Palgrave Macmillan, 2017, c2017
Colección:	(Financial Engineering Explained)
Temas:	Ecuaciones Diferenciales Parciales - > Tema Principal Cálculo Análisis Matemático Ingeniería Computacional Finanzas - > Tema Principal Matemáticas Financieras
Acceso en línea:	Ver documento en línea
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