Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained : An Introduction to Computational Finance /
Contenido: 1. Valuación de opción financiera; 2. Ecuaciones parciales diferenciales; 3. y 4. Discretización espacial I y II; 5. Estudio numérico: especio; 6. Los griegos; 7. Discretización temporal; 8. Estudio numérico: tiempo; 9. Opciones de efectivo-o-nada; 10. Opciones de barrera; 11. Opciones al...
保存先:
| 第一著者: | |
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| フォーマット: | 図書 |
| 言語: | 英語 |
| 出版事項: |
Londres, Inglaterra :
Palgrave Macmillan,
2017, c2017
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| シリーズ: | (Financial Engineering Explained)
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| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | Ver documento en línea |
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| 要約: | Contenido: 1. Valuación de opción financiera; 2. Ecuaciones parciales diferenciales; 3. y 4. Discretización espacial I y II; 5. Estudio numérico: especio; 6. Los griegos; 7. Discretización temporal; 8. Estudio numérico: tiempo; 9. Opciones de efectivo-o-nada; 10. Opciones de barrera; 11. Opciones al estilo americano; 12. Modelo Merton; 13. Opciones de dos activos. Apéndices. |
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| 物理的記述: | 1 libro electrónico en línea (1 v. sin paginación) 1 recurso en línea |
| Audience: | Odilo 2021 EEnlace Departamento de Matemáticas y Física |
| ISBN: | 978-1-137-43569-9 |
| アクセス: | 1 licencia |