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Numerical Partial Differential Equations in Finance Explained : An Introduction to Computational Finance /

Contenido: 1. Valuación de opción financiera; 2. Ecuaciones parciales diferenciales; 3. y 4. Discretización espacial I y II; 5. Estudio numérico: especio; 6. Los griegos; 7. Discretización temporal; 8. Estudio numérico: tiempo; 9. Opciones de efectivo-o-nada; 10. Opciones de barrera; 11. Opciones al...

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Main Author: Hout, Karel in 't (autor)
Format: Book
Language:English
Published: Londres, Inglaterra : Palgrave Macmillan, 2017, c2017
Series:(Financial Engineering Explained)
Subjects:
Ecuaciones Diferenciales Parciales - > Tema Principal
Cálculo
Análisis Matemático
Ingeniería Computacional
Finanzas - > Tema Principal
Matemáticas Financieras
Online Access:Ver documento en línea
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Summary:Contenido: 1. Valuación de opción financiera; 2. Ecuaciones parciales diferenciales; 3. y 4. Discretización espacial I y II; 5. Estudio numérico: especio; 6. Los griegos; 7. Discretización temporal; 8. Estudio numérico: tiempo; 9. Opciones de efectivo-o-nada; 10. Opciones de barrera; 11. Opciones al estilo americano; 12. Modelo Merton; 13. Opciones de dos activos. Apéndices.
Physical Description:1 libro electrónico en línea (1 v. sin paginación)
1 recurso en línea
Audience:Odilo 2021 EEnlace Departamento de Matemáticas y Física
ISBN:978-1-137-43569-9
Access:1 licencia

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