Handbook in Monte Carlo Simulation : Applications in Financial Engineering, Risk Management, and Economics /

Contenido: Parte I Visión general: 1) Introducción a los métodos de Monte Carlo; 2) Métodos numéricos de integración. Parte II Análisis de la entrada: modelado y estimación: 3) Modelado estocástico en finanzas y economía; 4) Estimación e instalación. Parte III Muestreo y generación de rutas: 5) Gene...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Brandimarte, Paolo (autor)
Formato:	Libro
Idioma:	Inglés
Publicado:	Hoboken, EUA : Wiley, 2014, c2014 Birmingham, EUA : EBSCOhost [distribución], 2014
Colección:	(Wiley Handbooks in Financial Engineering and Econometrics)
Temas:	Método de Montecarlo - > Tema Principal Procesos Estocásticos Estadística Bayesiana Métodos de Simulación Modelos Matemáticos Riesgo Económico - > Administración - > Tema Principal Ingeniería Financiera Finanzas - > Modelos Matemáticos - > Tema Principal Economía - > Modelos Matemáticos - > Tema Principal
Acceso en línea:	Ver documento en línea
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