Handbook in Monte Carlo Simulation : Applications in Financial Engineering, Risk Management, and Economics - Brandimarte, Paolo ((Wiley Handbooks in Financial Engineering and Econometrics))
Contenido: Parte I Visión general: 1) Introducción a los métodos de Monte Carlo; 2) Métodos numéricos de integración. Parte II Análisis de la entrada: modelado y estimación: 3) Modelado estocástico en finanzas y economía; 4) Estimación e instalación. Parte III Muestreo y generación de rutas: 5) Generación aleatoria de variables; 6) Generación de ruta de ejemplo para modelos de tiempo continuo. Parte IV Análisis de la producción y mejora de la eficiencia: 7) Análisis de resultados; 8) Métodos de reducción de la varianza; 9) Secuencias de baja discrepancia. Parte V Otras aplicaciones: 10) Optimización; 11) Precios de opción; 12) Estimación de sensibilidad; 13) Medición y gestión del riesgo; 14) Cadena de Markov, estadísticas Monte Carlo y Bayesiana.