Handbook in Monte Carlo Simulation : Applications in Financial Engineering, Risk Management, and Economics /
Contenido: Parte I Visión general: 1) Introducción a los métodos de Monte Carlo; 2) Métodos numéricos de integración. Parte II Análisis de la entrada: modelado y estimación: 3) Modelado estocástico en finanzas y economía; 4) Estimación e instalación. Parte III Muestreo y generación de rutas: 5) Gene...
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Idioma: | Inglés |
| Publicado: |
Hoboken, EUA :
Wiley,
2014, c2014
Birmingham, EUA : EBSCOhost [distribución], 2014 |
| Colección: | (Wiley Handbooks in Financial Engineering and Econometrics)
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| Temas: | |
| Acceso en línea: | Ver documento en línea |
| Etiquetas: |
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| Resumen: | Contenido: Parte I Visión general: 1) Introducción a los métodos de Monte Carlo; 2) Métodos numéricos de integración. Parte II Análisis de la entrada: modelado y estimación: 3) Modelado estocástico en finanzas y economía; 4) Estimación e instalación. Parte III Muestreo y generación de rutas: 5) Generación aleatoria de variables; 6) Generación de ruta de ejemplo para modelos de tiempo continuo. Parte IV Análisis de la producción y mejora de la eficiencia: 7) Análisis de resultados; 8) Métodos de reducción de la varianza; 9) Secuencias de baja discrepancia. Parte V Otras aplicaciones: 10) Optimización; 11) Precios de opción; 12) Estimación de sensibilidad; 13) Medición y gestión del riesgo; 14) Cadena de Markov, estadísticas Monte Carlo y Bayesiana. |
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| Descripción física: | 1 libro electrónico en línea (XVII, 662 p.) Existe una edición en formato impreso con el mismo título |
| Público: | 2016 BO Licenciatura en Ingeniería Financiera 2017 BO Licenciatura en Gestión Cultural |
| ISBN: | 978-1-118-59364-6 |
| Acceso: | 3 licencias |