Introduction to Credit Risk Modeling /

Contenido: 1) Fundamentos de la administración del riesgo de crédito; 2) Modelado de correlaciones predeterminadas; 3) Modelos de activos de valor; 4) Modelo de riesgo de crédito; 5) Medición del riesgo y asignación de capitales; 6) Estructura temporal de probabilidad de incumplimiento; 7) Derivados...

Descrición completa

Detalles Bibliográficos

Autor Principal:	Bluhm, Christian (autor)
Outros autores:	Overbeck, Ludger (autor) (autor), Wagner, Christoph (autor) (autor)
Formato:	Libro
Idioma:	inglés
Publicado:	Boca Ratón, EUA : Chapman and Hall : CRC Press, 2010, c2010
Edición:	2a edición
Series:	(Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series)
Temas:	Riesgo de Crédito - > Tema Principal Crédito - > Administración - > Tema Principal Riesgo Económico Modelos Matemáticos - > Tema Principal Administración Financiera Finanzas Economía
Etiquetas:	Engadir etiqueta Sen Etiquetas, Sexa o primeiro en etiquetar este rexistro!