Introduction to Credit Risk Modeling /

Contenido: 1) Fundamentos de la administración del riesgo de crédito; 2) Modelado de correlaciones predeterminadas; 3) Modelos de activos de valor; 4) Modelo de riesgo de crédito; 5) Medición del riesgo y asignación de capitales; 6) Estructura temporal de probabilidad de incumplimiento; 7) Derivados...

Olles dieđut

Furkejuvvon:
Bibliográfalaš dieđut
Váldodahkki: Bluhm, Christian (autor)
Eará dahkkit: Overbeck, Ludger (autor) (autor), Wagner, Christoph (autor) (autor)
Materiálatiipa: Girji
Giella:eaŋgalasgiella
Almmustuhtton: Boca Ratón, EUA : Chapman and Hall : CRC Press, 2010, c2010
Preanttus:2a edición
Ráidu:(Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series)
Fáttát:
Fáddágilkorat: Lasit fáddágilkoriid
Eai fáddágilkorat, Lasit vuosttaš fáddágilkora!

MARC

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440 1 |a (Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series) 
520 |a Contenido: 1) Fundamentos de la administración del riesgo de crédito; 2) Modelado de correlaciones predeterminadas; 3) Modelos de activos de valor; 4) Modelo de riesgo de crédito; 5) Medición del riesgo y asignación de capitales; 6) Estructura temporal de probabilidad de incumplimiento; 7) Derivados de crédito; 8) Obligaciones de deuda garantizadas. 
649 |a XX 
650 |a Riesgo de Crédito -  |x Tema Principal 
650 |a Crédito -  |x Administración -  |x Tema Principal 
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