An Introduction to Computational Finance /
Se abordan modelos matemáticos y métodos matemáticos para la determinación de precios de opciones financieras. Contiene: 1) Introducción; 2) Precios de opciones y métodos binomiales; 3) Ecuaciones diferenciales estocásticas; 4) Ecuación de Black-Scholes; 5) Números aleatorios y simulación de Monte C...
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Idioma: | Inglés |
| Publicado: |
Londres, Inglaterra :
Imperial College : World Scientific [dist.],
2009, c2009
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| Colección: | (Series in Quantitative Finance ;
1) |
| Temas: | |
| Etiquetas: |
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| Resumen: | Se abordan modelos matemáticos y métodos matemáticos para la determinación de precios de opciones financieras. Contiene: 1) Introducción; 2) Precios de opciones y métodos binomiales; 3) Ecuaciones diferenciales estocásticas; 4) Ecuación de Black-Scholes; 5) Números aleatorios y simulación de Monte Carlo; 6) Precios de opciones por ecuaciones diferenciales parciales. |
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| Descripción física: | XV, 298 p. |
| ISBN: | 978-1-84816-192-4 1-84816-192-1 |