An Introduction to Computational Finance /

Se abordan modelos matemáticos y métodos matemáticos para la determinación de precios de opciones financieras. Contiene: 1) Introducción; 2) Precios de opciones y métodos binomiales; 3) Ecuaciones diferenciales estocásticas; 4) Ecuación de Black-Scholes; 5) Números aleatorios y simulación de Monte C...

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Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Ugur, Omür (autor)
Formato:	Livro
Idioma:	inglês
Publicado em:	Londres, Inglaterra : Imperial College : World Scientific [dist.], 2009, c2009
Colecção:	(Series in Quantitative Finance ; 1)
Assuntos:	Opciones (Finanzas) - > Tema Principal Precios Finanzas - > Modelos Matemáticos - > Tema Principal Modelos Matemáticos Economía
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