An Introduction to Computational Finance - Ugur, Omür ((Series in Quantitative Finance ;)
Se abordan modelos matemáticos y métodos matemáticos para la determinación de precios de opciones financieras. Contiene: 1) Introducción; 2) Precios de opciones y métodos binomiales; 3) Ecuaciones diferenciales estocásticas; 4) Ecuación de Black-Scholes; 5) Números aleatorios y simulación de Monte Carlo; 6) Precios de opciones por ecuaciones diferenciales parciales.