Markov Chains : Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation, and Queues /

Contenido: Repaso de probabilidades; Modelos de Markov de tiempo discreto; Recurrencia y ergodicidad; Comportamiento durarero; Funciones de Lyapunov y martingalas; Valor propio y cadenas de Markov no homogéneas; Campos de Gibbs y simulación de Monte Carlo; Modelos de Markov de tiempo continuo; Cálcu...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Brémaud, Pierre (autor)
Formato:	Libro
Idioma:	Inglés
Publicado:	Nueva York, EUA : Springer, 1999, c1999
Colección:	(Texts in Applied Mathematics ; 31)
Temas:	Martingalas (Matemáticas) Procesos de Markov Métodos de Simulación Algebra Lineal Matemáticas
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