Machine Learning for Risk Calculations : A Practitioner's View /
Contiene: I. Métodos de aproximación fundamentales: 1) Aprendizaje automático; 2) Redes neuronales profundas; 3) Tensores de Chebyshev. II. El conjunto de herramientas: integración de métodos de aproximación: 4) Introducción: ¿por qué se necesita un conjunto de herramientas?; 5) Técnicas de composic...
Sábháilte in:
| Príomhchruthaitheoir: | |
|---|---|
| Rannpháirtithe: | , |
| Formáid: | LEABHAR |
| Teanga: | Béarla |
| Foilsithe / Cruthaithe: |
Hoboken, EUA :
Wiley,
2022, c2022
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| Sraith: | (Wiley Finance)
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| Ábhair: | |
| Rochtain ar líne: | Ver documento en línea |
| Clibeanna: |
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MARC
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| 100 | |a Ruiz, Ignacio |e (autor) | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Machine Learning for Risk Calculations : |b A Practitioner's View / |c I. Ruiz, M. Zerln ; pról. de P. Karasinski. |
| 264 | 4 | |a Hoboken, EUA : |b Wiley, |c 2022, c2022 | |
| 264 | 2 | |a Hoboken, EUA : |b Wiley [distribución], |c 2025 | |
| 300 | |a 1 libro electrónico en línea (XXVI, 434 p.) | ||
| 300 | |a 1 recurso en línea | ||
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| 440 | 1 | |a (Wiley Finance) | |
| 506 | 0 | |a Licencias ilimitadas | |
| 520 | |a Contiene: I. Métodos de aproximación fundamentales: 1) Aprendizaje automático; 2) Redes neuronales profundas; 3) Tensores de Chebyshev. II. El conjunto de herramientas: integración de métodos de aproximación: 4) Introducción: ¿por qué se necesita un conjunto de herramientas?; 5) Técnicas de composición; 6) Tensores en formato TT y algoritmos de extensión de tensores; 7) Técnicas de deslizamiento; 8) La técnica de proyección jacobiana. III. Soluciones híbridas: métodos de aproximación y el conjunto de herramientas: 9) Introducción; 10) El conjunto de herramientas y las redes neuronales profundas; 11) El conjunto de herramientas y los tensores de Chebyshev; 12) Marcos híbridos de redes neuronales profundas y tensores de Chebyshev. IV. Aplicaciones: 13) El objetivo; 14) Cuándo usar tensores de Chebyshev y cuándo usar redes neuronales profundas; 15) Riesgo de crédito de contraparte; 16) Riesgo de mercado; 17) Sensibilidades dinámicas; 18) Calibración de modelos de precios; 19) Aproximación de la función de volatilidad implícita; 20) Problemas de optimización; 21) Clonación de precios; 22) Sensibilidades de XVA; 23) Sensibilidades de derivados exóticos; 24) Bibliotecas de software relevantes para el libro. | ||
| 521 | |a Wiley 2026 EEnlace Departamento de Electrónica, Sistemas e Informática | ||
| 649 | |a XX | ||
| 650 | |a Redes Neurales | ||
| 650 | |a Aprendizaje Automático (Inteligencia Artificial) - |x Tema Principal | ||
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| 650 | |a Finanzas - |x Aspectos Tecnológicos - |x Tema Principal | ||
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| 700 | |a Zeron, Mariano |e (autor) | ||
| 700 | |a Karasinski, Piotr |e (prólogo) | ||
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