An Introduction to Sequential Monte Carlo /
Contiene: 1) Prefacio; 2) Introducción a los modelos de espacio de estados; 3) Más allá de los modelos de espacio de estados; 4) Introducción a los modelos de Márkov; 5) Modelos de Feynman-Kac: definición, propiedades y recursiones; 6) Espacios de estados finitos y modelos ocultos de Márkov; 7) Mode...
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| Autor Principal: | |
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| Outros autores: | |
| Formato: | Libro |
| Idioma: | inglés |
| Publicado: |
Cham, Suiza :
Springer,
2020, c2020
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| Series: | (Springer Series in Statistics)
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| Temas: | |
| Acceso en liña: | Ver documento en línea |
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| Resumen: | Contiene: 1) Prefacio; 2) Introducción a los modelos de espacio de estados; 3) Más allá de los modelos de espacio de estados; 4) Introducción a los modelos de Márkov; 5) Modelos de Feynman-Kac: definición, propiedades y recursiones; 6) Espacios de estados finitos y modelos ocultos de Márkov; 7) Modelos de espacio de estados lineal-gaussianos; 8) Muestreo de importancia; 9) Importancia del remuestreo; 10) Filtrado de partículas; 11) Convergencia y estabilidad de filtros de partículas. |
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| Descrición Física: | 1 libro electrónico en línea (XXIV, 378 p.) 1 recurso en línea |
| Público: | 2024 BO Licenciatura en Ingeniería Financiera |
| ISBN: | 978-3-030-47845-2 |
| Acceso: | Licencias ilimitadas |