An Undergraduate Introduction to Financial Mathematics /
Contiene: 1) La teoría del interés; 2) Probabilidad discreta; 3) El teorema del arbitraje; 4) Elección óptima de la cartera; 5) Contratos forward y futuros; 6) Opciones; 7) Aproximación de precios de opciones mediante árboles binomiales; 8) Variables aleatorias normales y probabilidad; 9) Paseos ale...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | Llibre |
| Idioma: | anglès |
| Publicat: |
Singapur :
World Scientific,
2023, c2023
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| Edició: | 4a edición |
| Matèries: | |
| Etiquetes: |
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MARC
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| 100 | |a Buchanan, J. Robert |e (autor) | ||
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| 520 | |a Contiene: 1) La teoría del interés; 2) Probabilidad discreta; 3) El teorema del arbitraje; 4) Elección óptima de la cartera; 5) Contratos forward y futuros; 6) Opciones; 7) Aproximación de precios de opciones mediante árboles binomiales; 8) Variables aleatorias normales y probabilidad; 9) Paseos aleatorios y movimiento browniano; 10) Ecuaciones de Black-Scholes y fórmulas de opciones; 11) Extensiones del modelo Black-Scholes; 12) Derivados de los precios de las opciones Black-Scholes; 13) Cobertura; 14) Opciones exóticas. | ||
| 521 | |a 2024 BO Licenciatura en Ingeniería Financiera | ||
| 649 | |a XX | ||
| 650 | |a Cobertura (Economía) | ||
| 650 | |a Movimiento Browniano | ||
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| 650 | |a Futuros (Finanzas) | ||
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