An Undergraduate Introduction to Financial Mathematics - Buchanan, J. Robert (World Scientific)
Contiene: 1) La teoría del interés; 2) Probabilidad discreta; 3) El teorema del arbitraje; 4) Elección óptima de la cartera; 5) Contratos forward y futuros; 6) Opciones; 7) Aproximación de precios de opciones mediante árboles binomiales; 8) Variables aleatorias normales y probabilidad; 9) Paseos aleatorios y movimiento browniano; 10) Ecuaciones de Black-Scholes y fórmulas de opciones; 11) Extensiones del modelo Black-Scholes; 12) Derivados de los precios de las opciones Black-Scholes; 13) Cobertura; 14) Opciones exóticas.