An Undergraduate Introduction to Financial Mathematics /
Contiene: 1) La teoría del interés; 2) Probabilidad discreta; 3) El teorema del arbitraje; 4) Elección óptima de la cartera; 5) Contratos forward y futuros; 6) Opciones; 7) Aproximación de precios de opciones mediante árboles binomiales; 8) Variables aleatorias normales y probabilidad; 9) Paseos ale...
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| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Idioma: | Inglés |
| Publicado: |
Singapur :
World Scientific,
2023, c2023
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| Edición: | 4a edición |
| Temas: | |
| Etiquetas: |
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| Resumen: | Contiene: 1) La teoría del interés; 2) Probabilidad discreta; 3) El teorema del arbitraje; 4) Elección óptima de la cartera; 5) Contratos forward y futuros; 6) Opciones; 7) Aproximación de precios de opciones mediante árboles binomiales; 8) Variables aleatorias normales y probabilidad; 9) Paseos aleatorios y movimiento browniano; 10) Ecuaciones de Black-Scholes y fórmulas de opciones; 11) Extensiones del modelo Black-Scholes; 12) Derivados de los precios de las opciones Black-Scholes; 13) Cobertura; 14) Opciones exóticas. |
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| Descripción física: | XVI, 449 p. |
| Público: | 2024 BO Licenciatura en Ingeniería Financiera |
| ISBN: | 978-981-126-030-8 |