Asset Pricing and Portfolio Choice Theory /
1) Utilidad y aversión al riesgo. 2) Elección de cartera. 3) Factores de descuento estocásticos. 4) Equilibrio y Eficiencia. 5) Análisis de varianza media. 6) Modelos de factores. 7) Inversores. 8) Mercados de valores dinámicos. 9) Elección de cartera dinámica. 10) Precios dinámicos de activos. 11)...
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| 第一著者: | |
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| フォーマット: | 図書 |
| 言語: | 英語 |
| 出版事項: |
Oxford, EUA :
Oxford University,
2016, c2016
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| 版: | 2a edición |
| シリーズ: | (Financial Management Association Survey and Synthesis Series)
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| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | Ver documento en línea |
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| 要約: | 1) Utilidad y aversión al riesgo. 2) Elección de cartera. 3) Factores de descuento estocásticos. 4) Equilibrio y Eficiencia. 5) Análisis de varianza media. 6) Modelos de factores. 7) Inversores. 8) Mercados de valores dinámicos. 9) Elección de cartera dinámica. 10) Precios dinámicos de activos. 11) Explicando acertijos. 12) Movimiento browniano y cálculo estocástico. 13) Mercados en tiempo continuo. 14) Elección y precios de carteras en tiempo continuo. 15) Temas de tiempo continuo. 16) Precio de la opción. 17) Forwards, futuros y más precios de opciones. 18) Modelos de estructura temporal. 19) Opciones perpetuas y el modelo de Leland. 20) Opciones reales y teoría q. 21) Creencias heterogéneas. 22) Equilibrios de expectativas racionales. 23) Aprendizaje. 24) Información, negociación estratégica y liquidez. 25) Preferencias alternativas. |
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| 物理的記述: | 1 libro electrónico en línea (XXI, 722 p.) 1 recurso en línea |
| Audience: | EEnlace Departamento de Matemáticas y Física 2019 |
| ISSN: | 9780190241155 9780190241162 |
| アクセス: | 1 licencia |