Asset Pricing and Portfolio Choice Theory /

1) Utilidad y aversión al riesgo. 2) Elección de cartera. 3) Factores de descuento estocásticos. 4) Equilibrio y Eficiencia. 5) Análisis de varianza media. 6) Modelos de factores. 7) Inversores. 8) Mercados de valores dinámicos. 9) Elección de cartera dinámica. 10) Precios dinámicos de activos. 11)...

Descripció completa

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Back, Kerry E. (autor)
Format: Llibre
Idioma:anglès
Publicat: Oxford, EUA : Oxford University, 2016, c2016
Edició:2a edición
Col·lecció:(Financial Management Association Survey and Synthesis Series)
Matèries:
Accés en línia:Ver documento en línea
Etiquetes: Afegir etiqueta
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
Descripció
Sumari:1) Utilidad y aversión al riesgo. 2) Elección de cartera. 3) Factores de descuento estocásticos. 4) Equilibrio y Eficiencia. 5) Análisis de varianza media. 6) Modelos de factores. 7) Inversores. 8) Mercados de valores dinámicos. 9) Elección de cartera dinámica. 10) Precios dinámicos de activos. 11) Explicando acertijos. 12) Movimiento browniano y cálculo estocástico. 13) Mercados en tiempo continuo. 14) Elección y precios de carteras en tiempo continuo. 15) Temas de tiempo continuo. 16) Precio de la opción. 17) Forwards, futuros y más precios de opciones. 18) Modelos de estructura temporal. 19) Opciones perpetuas y el modelo de Leland. 20) Opciones reales y teoría q. 21) Creencias heterogéneas. 22) Equilibrios de expectativas racionales. 23) Aprendizaje. 24) Información, negociación estratégica y liquidez. 25) Preferencias alternativas.
Descripció física:1 libro electrónico en línea (XXI, 722 p.)
1 recurso en línea
Destinataris:EEnlace Departamento de Matemáticas y Física 2019
ISSN:9780190241155
9780190241162
Accés:1 licencia