Financial Asset Pricing Theory /
Introducción a la teoría de fijación de precios de activos financieros, donde se explica el concepto de deflactor de precios estatal, que relaciona el precio de cualquier activo con sus dividendos futuros (riesgosos), y cómo ajustar el tiempo y el riesgo en su valoración. También se analizan otras t...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Livro |
| Idioma: | inglês |
| Publicado em: |
Oxford, Inglaterra :
Oxford University,
2013, c2013
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | Ver documento en línea |
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| Resumo: | Introducción a la teoría de fijación de precios de activos financieros, donde se explica el concepto de deflactor de precios estatal, que relaciona el precio de cualquier activo con sus dividendos futuros (riesgosos), y cómo ajustar el tiempo y el riesgo en su valoración. También se analizan otras técnicas de valoración con modelos de factores, modelos de estructura temporal, valoración neutral al riesgo y modelos de valoración de opciones, los cuales se relacionan con los deflactores de precios estatales. |
|---|---|
| Descrição Física: | 1 libro electrónico en línea (XI, 585 p.) 1 recurso en línea |
| Audiência: | EEnlace Departamento de Matemáticas y Física 2019 |
| ISBN: | 978-0-19-165414-5 |
| Acesso: | 1 licencia |