A First Course in Quantitative Finance /
Contenido: I) Introducción. I) Bases técnicas: 2) Una base en probabilidad; 3) Espacios vector; 4) Teoría de la utilidad. II) Mercados financieros y teoría de portafolio: 5) Arquitectura de mercados financieros; 6) Teoría de cartera moderna; 7) Modelo de precios de los activos financieros (CAPM) y T...
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| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Μορφή: | Βιβλίο |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Έκδοση: |
Cambridge, Inglaterra :
Cambridge University,
2018, c2018
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| Θέματα: | |
| Ετικέτες: |
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MARC
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| 245 | 1 | 0 | |a A First Course in Quantitative Finance / |c T. Mazzoni. |
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| 300 | |a X, 588 p. | ||
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| 338 | |a volumen |b nc |2 rdasoporte | ||
| 520 | |a Contenido: I) Introducción. I) Bases técnicas: 2) Una base en probabilidad; 3) Espacios vector; 4) Teoría de la utilidad. II) Mercados financieros y teoría de portafolio: 5) Arquitectura de mercados financieros; 6) Teoría de cartera moderna; 7) Modelo de precios de los activos financieros (CAPM) y Teoría de arbitraje de precios (APT); 8) Desempeño y gestión de la cartera; 9) Economía financiera; 10) Comportamiento financiero. III) Derivados: 11) Adelantos, futuros y opciones; 12) El modelo binomial; 13) La teoría Black-Scholes; 14) Exóticos en el modelo Black-Scholes; 15) Volatilidad determinística; 16) Volatilidad estocástica; 17) Procesos y saltos. IV) El mundo de renta fija: 18) Instrumentos de renta física básica: 19) Derivados de renta fija estándar; 20) Modelos de estructuras periódicas; 21) El modelo de mercado LIBOR. Apéndice: Análisis complejo. | ||
| 521 | |a EEnlace Departamento de Matemáticas y Física 2018 | ||
| 649 | |a XX | ||
| 650 | |a Probabilidad | ||
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