A First Course in Quantitative Finance - Mazzoni, Thomas (Cambridge University)
Contenido: I) Introducción. I) Bases técnicas: 2) Una base en probabilidad; 3) Espacios vector; 4) Teoría de la utilidad. II) Mercados financieros y teoría de portafolio: 5) Arquitectura de mercados financieros; 6) Teoría de cartera moderna; 7) Modelo de precios de los activos financieros (CAPM) y Teoría de arbitraje de precios (APT); 8) Desempeño y gestión de la cartera; 9) Economía financiera; 10) Comportamiento financiero. III) Derivados: 11) Adelantos, futuros y opciones; 12) El modelo binomial; 13) La teoría Black-Scholes; 14) Exóticos en el modelo Black-Scholes; 15) Volatilidad determinística; 16) Volatilidad estocástica; 17) Procesos y saltos. IV) El mundo de renta fija: 18) Instrumentos de renta física básica: 19) Derivados de renta fija estándar; 20) Modelos de estructuras periódicas; 21) El modelo de mercado LIBOR. Apéndice: Análisis complejo.