A First Course in Quantitative Finance /
Contenido: I) Introducción. I) Bases técnicas: 2) Una base en probabilidad; 3) Espacios vector; 4) Teoría de la utilidad. II) Mercados financieros y teoría de portafolio: 5) Arquitectura de mercados financieros; 6) Teoría de cartera moderna; 7) Modelo de precios de los activos financieros (CAPM) y T...
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| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Idioma: | Inglés |
| Publicado: |
Cambridge, Inglaterra :
Cambridge University,
2018, c2018
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| Temas: | |
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| Resumen: | Contenido: I) Introducción. I) Bases técnicas: 2) Una base en probabilidad; 3) Espacios vector; 4) Teoría de la utilidad. II) Mercados financieros y teoría de portafolio: 5) Arquitectura de mercados financieros; 6) Teoría de cartera moderna; 7) Modelo de precios de los activos financieros (CAPM) y Teoría de arbitraje de precios (APT); 8) Desempeño y gestión de la cartera; 9) Economía financiera; 10) Comportamiento financiero. III) Derivados: 11) Adelantos, futuros y opciones; 12) El modelo binomial; 13) La teoría Black-Scholes; 14) Exóticos en el modelo Black-Scholes; 15) Volatilidad determinística; 16) Volatilidad estocástica; 17) Procesos y saltos. IV) El mundo de renta fija: 18) Instrumentos de renta física básica: 19) Derivados de renta fija estándar; 20) Modelos de estructuras periódicas; 21) El modelo de mercado LIBOR. Apéndice: Análisis complejo. |
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| Descripción física: | X, 588 p. |
| Público: | EEnlace Departamento de Matemáticas y Física 2018 |
| ISBN: | 978-1-108-41143-1 |