Tools for Computational Finance /
Contenido: 1) Herramientas de modelado para opciones financieras; 2) Generando números aleatorios con distribuciones específicas; 3) Simulación con ecuaciones diferenciales estocásticas; 4) Métodos estándar para las opciones estándar; 5) Métodos de elementos finitos; 6) Precios de opciones exóticas.
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Formato: | Desconocido |
| Idioma: | Inglés |
| Publicado: |
Berlín, Alemania :
Springer,
2006, c2006
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| Edición: | 3a edición |
| Colección: | (Universitext)
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| Temas: | |
| Acceso en línea: | Ver documento en línea |
| Etiquetas: |
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| Resumen: | Contenido: 1) Herramientas de modelado para opciones financieras; 2) Generando números aleatorios con distribuciones específicas; 3) Simulación con ecuaciones diferenciales estocásticas; 4) Métodos estándar para las opciones estándar; 5) Métodos de elementos finitos; 6) Precios de opciones exóticas. |
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| Descripción física: | 1 libro electrónico en línea (XIX, 299 p.) 1 recurso en línea |
| ISBN: | 978-3-540-27926-6 |