Introductiuon to Stochastic Calculus with Applications /
Contenido: 1. Preliminares de cálculo; 2. Conceptos de teoría de la probabilidad; 3. Procesos estocásticos básicos; 4. Cálculo de movimiento browniano; 5. Ecuaciones diferenciales estocásticas; 6. Procesos de Difusión; 7. Martingalas; 8. Cálculo para semimartingalas; 9. Procesos de salto puro; 10. C...
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| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Libro |
| Lingua: | inglese |
| Pubblicazione: |
Londres, Inglaterra :
Imperial College,
2012, c2012
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| Edizione: | 3a edición |
| Soggetti: | |
| Tags: |
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| 520 | |a Contenido: 1. Preliminares de cálculo; 2. Conceptos de teoría de la probabilidad; 3. Procesos estocásticos básicos; 4. Cálculo de movimiento browniano; 5. Ecuaciones diferenciales estocásticas; 6. Procesos de Difusión; 7. Martingalas; 8. Cálculo para semimartingalas; 9. Procesos de salto puro; 10. Cambio de medida de la probabilidad; 11. Aplicaciones en finanzas: opciones de acciones y mercado de divisas; 12. Aplicaciones en finanzas: bonos, tarifas y opciones financieras; 13. Aplicaciones en biología; 14. Aplicaciones en la ingeniería y la física. | ||
| 521 | |a Peticiones 2016 Juan Diego Sánchez Torres | ||
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| 650 | |a Martingalas (Matemáticas) | ||
| 650 | |a Movimiento Browniano | ||
| 650 | |a Recorridos Aleatorios (Matemáticas) | ||
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