Okładka
kod QR

Introductiuon to Stochastic Calculus with Applications /

Pokaż inne wersje (1)

Contenido: 1. Preliminares de cálculo; 2. Conceptos de teoría de la probabilidad; 3. Procesos estocásticos básicos; 4. Cálculo de movimiento browniano; 5. Ecuaciones diferenciales estocásticas; 6. Procesos de Difusión; 7. Martingalas; 8. Cálculo para semimartingalas; 9. Procesos de salto puro; 10. C...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
1. autor: Klebaner, Fima C. (autor)
Format: Książka
Język:angielski
Wydane: Londres, Inglaterra : Imperial College, 2012, c2012
Wydanie:3a edición
Hasła przedmiotowe:
Cálculo de Itô
Cálculo Estocástico
Martingalas (Matemáticas)
Movimiento Browniano
Recorridos Aleatorios (Matemáticas)
Ecuaciones Diferenciales Estocásticas
Procesos de Poisson
Procesos de Difusión
Procesos Estocásticos - > Tema Principal
Probabilidad - > Teoría
Matemáticas de Ingeniería
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
Streszczenie:Contenido: 1. Preliminares de cálculo; 2. Conceptos de teoría de la probabilidad; 3. Procesos estocásticos básicos; 4. Cálculo de movimiento browniano; 5. Ecuaciones diferenciales estocásticas; 6. Procesos de Difusión; 7. Martingalas; 8. Cálculo para semimartingalas; 9. Procesos de salto puro; 10. Cambio de medida de la probabilidad; 11. Aplicaciones en finanzas: opciones de acciones y mercado de divisas; 12. Aplicaciones en finanzas: bonos, tarifas y opciones financieras; 13. Aplicaciones en biología; 14. Aplicaciones en la ingeniería y la física.
Opis fizyczny:XIV, 438 p.
Publiczność:Peticiones 2016 Juan Diego Sánchez Torres
ISBN:978-1-84816-831-2

Podobne zapisy