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Introductiuon to Stochastic Calculus with Applications /

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Contenido: 1. Preliminares de cálculo; 2. Conceptos de teoría de la probabilidad; 3. Procesos estocásticos básicos; 4. Cálculo de movimiento browniano; 5. Ecuaciones diferenciales estocásticas; 6. Procesos de Difusión; 7. Martingalas; 8. Cálculo para semimartingalas; 9. Procesos de salto puro; 10. C...

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Tallennettuna:
Päätekijä: Klebaner, Fima C. (autor)
Aineistotyyppi: Kirja
Kieli:englanti
Julkaistu: Londres, Inglaterra : Imperial College, 2012, c2012
Painos:3a edición
Aiheet:
Cálculo de Itô
Cálculo Estocástico
Martingalas (Matemáticas)
Movimiento Browniano
Recorridos Aleatorios (Matemáticas)
Ecuaciones Diferenciales Estocásticas
Procesos de Poisson
Procesos de Difusión
Procesos Estocásticos - > Tema Principal
Probabilidad - > Teoría
Matemáticas de Ingeniería
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Yhteenveto:Contenido: 1. Preliminares de cálculo; 2. Conceptos de teoría de la probabilidad; 3. Procesos estocásticos básicos; 4. Cálculo de movimiento browniano; 5. Ecuaciones diferenciales estocásticas; 6. Procesos de Difusión; 7. Martingalas; 8. Cálculo para semimartingalas; 9. Procesos de salto puro; 10. Cambio de medida de la probabilidad; 11. Aplicaciones en finanzas: opciones de acciones y mercado de divisas; 12. Aplicaciones en finanzas: bonos, tarifas y opciones financieras; 13. Aplicaciones en biología; 14. Aplicaciones en la ingeniería y la física.
Ulkoasu:XIV, 438 p.
Yleisö:Peticiones 2016 Juan Diego Sánchez Torres
ISBN:978-1-84816-831-2

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