Análisis del riesgo en seguros en el marco de Solvencia II : técnicas estadísticas avanzadas, Monte Carlo y Bootstrapping /
Se trata de herramientas estadísticas metodológicas para medir el riesgo asociado en el negocio asegurador dentro del contexto de la reforma de este sector en la Unión Europea. Contenido: 1) Los fundamentos del proceso de solvencia II; 2) Mecanismos previos de medición del riesgo; 3) Diseño de un mo...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Outros Autores: | |
| Formato: | Livro |
| Idioma: | espanhol |
| Publicado em: |
Madrid, España :
Fundación Mapfre, Instituto de Ciencias del Seguro,
2007, c2007
|
| coleção: | (Cuadernos de la Fundación ;
119) |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
MARC
| LEADER | 00000nam^a2200000^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000307197 | ||
| 005 | 20260624000000.0 | ||
| 009 | 20260713143539.336 | ||
| 020 | |a 978-84-9844-070-6 | ||
| 037 | |a Acervo ITESO - Biblioteca | ||
| 041 | |a ESP | ||
| 082 | |a 368. |b CUA V. 119 | ||
| 100 | |a Alonso González, Pablo |e (autor) | ||
| 240 | 1 | 1 | |a [Cuadernos de la Fundación Mapfre] |
| 245 | 1 | 0 | |a Análisis del riesgo en seguros en el marco de Solvencia II : |b técnicas estadísticas avanzadas, Monte Carlo y Bootstrapping / |c P. Alonso González, I. Abarrán Lozano. |
| 264 | 4 | |a Madrid, España : |b Fundación Mapfre, Instituto de Ciencias del Seguro, |c 2007, c2007 | |
| 300 | |a 357 p. | ||
| 336 | |a texto |b txt |2 rdacontenido | ||
| 337 | |a sin mediación |b n |2 rdamedio | ||
| 338 | |a volumen |b nc |2 rdasoporte | ||
| 440 | 1 | |a (Cuadernos de la Fundación ; |v 119) | |
| 520 | |a Se trata de herramientas estadísticas metodológicas para medir el riesgo asociado en el negocio asegurador dentro del contexto de la reforma de este sector en la Unión Europea. Contenido: 1) Los fundamentos del proceso de solvencia II; 2) Mecanismos previos de medición del riesgo; 3) Diseño de un modelo general para el cálculo del SCR de Pilar I; 4) Desarrollo posterior del modelo general presentado: el QIS3; 5) El método de Monte Carlo; 6) El Bootstrap; 7) Ejemplos prácticos con Monte Carlo y Bootstrap. | ||
| 649 | |a XX | ||
| 650 | |a Riesgo (Seguros) - |x Análisis - |x Tema Principal | ||
| 650 | |a Riesgo (Seguros) - |x Administración | ||
| 650 | |a Riesgo Financiero - |x Administración | ||
| 650 | |a Liquidez (Economía) - |x Tema Principal | ||
| 650 | |a Método de Montecarlo - |x Tema Principal | ||
| 650 | |a Inferencia Estadística - |x Metodología | ||
| 650 | |a Estadística | ||
| 650 | |a Seguros - |z Unión Europea | ||
| 650 | |a Matemáticas Actuariales | ||
| 710 | |a Fundación Mapfre. |b Instituto de Ciencias del Seguro | ||
| 700 | |a Albarrán Lozano, Irene |e (autor) | ||
| 910 | |a Fondo General | ||
| 920 | |a Impresos - Libros | ||
| 930 | |a Colección General | ||
| 905 | |a 101 | ||
| 901 | |a 0500193284 |b IT1 |c ACC |d DT |i D54511 |u 20260624 | ||
| 902 | |a https://opac.biblio.iteso.mx/vufind/Record/000307197 | ||