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Análisis del riesgo en seguros en el marco de Solvencia II : técnicas estadísticas avanzadas, Monte Carlo y Bootstrapping /

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Se trata de herramientas estadísticas metodológicas para medir el riesgo asociado en el negocio asegurador dentro del contexto de la reforma de este sector en la Unión Europea. Contenido: 1) Los fundamentos del proceso de solvencia II; 2) Mecanismos previos de medición del riesgo; 3) Diseño de un mo...

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Autor Principal: Alonso González, Pablo (autor)
Autor Corporativo: Fundación Mapfre. Instituto de Ciencias del Seguro
Outros autores: Albarrán Lozano, Irene (autor) (autor)
Formato: Libro
Idioma:Lingua castelá
Publicado: Madrid, España : Fundación Mapfre, Instituto de Ciencias del Seguro, 2007, c2007
Series:(Cuadernos de la Fundación ; 119)
Temas:
Riesgo (Seguros) - > Análisis - > Tema Principal
Riesgo (Seguros) - > Administración
Riesgo Financiero - > Administración
Liquidez (Economía) - > Tema Principal
Método de Montecarlo - > Tema Principal
Inferencia Estadística - > Metodología
Estadística
Seguros - > Unión Europea
Matemáticas Actuariales
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Resumen:Se trata de herramientas estadísticas metodológicas para medir el riesgo asociado en el negocio asegurador dentro del contexto de la reforma de este sector en la Unión Europea. Contenido: 1) Los fundamentos del proceso de solvencia II; 2) Mecanismos previos de medición del riesgo; 3) Diseño de un modelo general para el cálculo del SCR de Pilar I; 4) Desarrollo posterior del modelo general presentado: el QIS3; 5) El método de Monte Carlo; 6) El Bootstrap; 7) Ejemplos prácticos con Monte Carlo y Bootstrap.
Descrición Física:357 p.
ISBN:978-84-9844-070-6

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