Fixed-Income Securities : Valuation, Risk Management, and Portfolio Strategies /

Contenido: Parte I Ambiente de inversiones: 1) Bonos e instrumentos del mercado monetario; 2) Precios y rendimientos de bonos. -- Parte II Estructura temporal de tasas de interés: 3) Propiedades empíricas y las teorías clásicas de la estructura temporal; 4) Derivado de la curva de rendimiento de cup...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Martellini, Lionel (autor)
Otros autores: Priaulet, Philippe (autor) (autor), Priaulet, Stéphane (autor) (autor)
Formato: Libro
Idioma:Inglés
Publicado: Chichester, Inglaterra : Wiley, 2003, c2003
Colección:(Wiley Finance)
Temas:
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Descripción
Resumen:Contenido: Parte I Ambiente de inversiones: 1) Bonos e instrumentos del mercado monetario; 2) Precios y rendimientos de bonos. -- Parte II Estructura temporal de tasas de interés: 3) Propiedades empíricas y las teorías clásicas de la estructura temporal; 4) Derivado de la curva de rendimiento de cupón cero. -- Parte III Cobertura de riesgo de tasas de interés: 5) Cobertura de tipo de interés de riesgo con duración; 6) Más allá de la duración. -- Parte IV Estrategias de inversión: 7) Administración de carteras de pasivos de renta fija; 8) Administración de carteras de de activos de renta fija; 9) Medición del desempeño en carteras de renta fija. -- Parte V Swaps y futuros: 10) Swaps; 11) Tipo de cambios y futuros. -- Parte VI Modelado de la estructura temporal de tasas de interés y los diferenciales de crédito: 12) Modelado de la curva de rendimiento dinámico; 13) Modelado de los diferenciales dinámicos de crédito. -- Parte VII. Opciones de Plain Vanilla y otros derivados exóticos: 14) Bonos con opciones incorporadas y opciones con bonos; 15) Opciones sobre futuros y otros instrumentos; 16) Opciones exóticas y derivados de crédito. -- Parte VIII Titularización: 17) Valores respaldados por hipotecas; 18) Valores respaldados por activos.
Descripción física:XXIX, 631 p.
ISBN:978-0-470-85277-4
0-470-85277-1