Quantitative Methods in Derivatives Pricing : An Introduction to Computional Finace /

Contenido: Arbitraje y precios; Fundamentos de cálculo estocástico; Precios en tiempo contínuo; Panorama de generación; Precios y simulación en Europa; Simulación como primer ejercicio; Precios con diferencias finitas.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Tavella, Domingo (autor)
Formato: Libro
Idioma:Inglés
Publicado: Wiley, 2002, c2002
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Descripción
Resumen:Contenido: Arbitraje y precios; Fundamentos de cálculo estocástico; Precios en tiempo contínuo; Panorama de generación; Precios y simulación en Europa; Simulación como primer ejercicio; Precios con diferencias finitas.
Descripción física:XVII, 285 p.
ISBN:0-471-39447-5