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An Introduction to Mathematical Finance : Options and Other Topics /

Contenido: Probabilidad; Variables aleatorias normales; Movimiento geométrico browniano; Tasa de interés y análisis del valor actual; Convenios de precios por medio de arbitraje; Teorema del arbitraje; Fórmula de Black-Scholes; Valuación de utilidades esperadas; Opciones exóticas; Más allá de los mo...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
1. Verfasser: Ross, Sheldon M. (autor)
Format: Buch
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Cambridge, Inglaterra : Cambridge University, 1999, c1999
Schlagworte:
Mercado
Precios
Inversiones
Mercado de Valores - > Análisis
Movimiento Browniano
Martingalas (Matemáticas)
Procesos Estocásticos
Modelos Matemáticos
Finanzas
Análisis Económico
Matemáticas Financieras
Economía
Black, Fischer
Scholes, Myron
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Zusammenfassung:Contenido: Probabilidad; Variables aleatorias normales; Movimiento geométrico browniano; Tasa de interés y análisis del valor actual; Convenios de precios por medio de arbitraje; Teorema del arbitraje; Fórmula de Black-Scholes; Valuación de utilidades esperadas; Opciones exóticas; Más allá de los modelos geométricos de movimiento browniano; Modelos autoregresivos y medidas de reversión.
Beschreibung:XV, 184 p.
ISBN:0-521-77043-2

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