An Introduction to Mathematical Finance : Options and Other Topics - Ross, Sheldon M. (Cambridge University)
Contenido: Probabilidad; Variables aleatorias normales; Movimiento geométrico browniano; Tasa de interés y análisis del valor actual; Convenios de precios por medio de arbitraje; Teorema del arbitraje; Fórmula de Black-Scholes; Valuación de utilidades esperadas; Opciones exóticas; Más allá de los modelos geométricos de movimiento browniano; Modelos autoregresivos y medidas de reversión.