Stochastic Finance : An Introduction in Discrete Time /

Contiene: Parte I: Finanzas matemáticas en un periodo: 1) Teoría del arbitraje; 2) Preferencias; 3) Optimidad y equilibrio; 4) Medidas monetarias de riesgo; Parte II: Cobertura dinámica: 5) Teoría dinámica del arbitraje; 6) Reclamaciones del contingente estadounidense; 7) Supercobertura; 8) Cobertur...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Föllmer, Hans (autor)
Otros autores:	Schied, Alexander (autor) (autor)
Formato:	Libro
Idioma:	Inglés
Publicado:	Berlín, Alemania : De Gruyter Brill, 2025, c2025
Edición:	5a edición
Temas:	Análisis Estocástico - > Tema Principal Análisis Matemático Procesos Estocásticos Modelos Matemáticos Finanzas - > Tema Principal Economía - > Modelos Matemáticos - > Tema Principal Economía
Acceso en línea:	Ver documento en línea
Etiquetas:	Agrega una etiqueta Sin etiquetas, Sé el primero en etiquetar este registro!