Theory and Econometrics of Financial Asset Pricing /
Contiene: 1) Distribuciones de probabilidad; 2) Regresión lineal simple; 3) Modelo de valoración de activos de capital; 4) Estudios de eventos; 5) Modelado de series temporales; 6) Regresión lineal múltiple; 7) Fijación de precios de activos multifactorial; 8) Condición de Euler para la fijación del...
Zapisane w:
| 1. autor: | |
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| Format: | Książka |
| Język: | angielski |
| Wydane: |
Berlín, Alemania :
De Gruyter,
2022, c2022
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| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | Ver documento en línea |
| Etykiety: |
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| Streszczenie: | Contiene: 1) Distribuciones de probabilidad; 2) Regresión lineal simple; 3) Modelo de valoración de activos de capital; 4) Estudios de eventos; 5) Modelado de series temporales; 6) Regresión lineal múltiple; 7) Fijación de precios de activos multifactorial; 8) Condición de Euler para la fijación del precio de los activos; 9) Métodos de máxima verosimilitud; 10) Raíces unitarias y cointegración; 11) Precios de bonos y modelos de tasas de interés; 12) Precios de opciones y momentos implícitos. |
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| Opis fizyczny: | 1 libro electrónico en línea (XIV, 388 p.) 1 recurso en línea |
| Publiczność: | 2024 BO Licenciatura en Ingeniería Financiera |
| ISBN: | 9783110673951 |
| Ograniczenie dostępu: | Licencias ilimitadas |