Theory and Econometrics of Financial Asset Pricing /
Contiene: 1) Distribuciones de probabilidad; 2) Regresión lineal simple; 3) Modelo de valoración de activos de capital; 4) Estudios de eventos; 5) Modelado de series temporales; 6) Regresión lineal múltiple; 7) Fijación de precios de activos multifactorial; 8) Condición de Euler para la fijación del...
Guardado en:
| Hovedforfatter: | |
|---|---|
| Format: | Bog |
| Sprog: | engelsk |
| Udgivet: |
Berlín, Alemania :
De Gruyter,
2022, c2022
|
| Fag: | |
| Online adgang: | Ver documento en línea |
| Tags: |
Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!
|
| Summary: | Contiene: 1) Distribuciones de probabilidad; 2) Regresión lineal simple; 3) Modelo de valoración de activos de capital; 4) Estudios de eventos; 5) Modelado de series temporales; 6) Regresión lineal múltiple; 7) Fijación de precios de activos multifactorial; 8) Condición de Euler para la fijación del precio de los activos; 9) Métodos de máxima verosimilitud; 10) Raíces unitarias y cointegración; 11) Precios de bonos y modelos de tasas de interés; 12) Precios de opciones y momentos implícitos. |
|---|---|
| Fysisk beskrivelse: | 1 libro electrónico en línea (XIV, 388 p.) 1 recurso en línea |
| Publikum: | 2024 BO Licenciatura en Ingeniería Financiera |
| ISBN: | 9783110673951 |
| Adgang: | Licencias ilimitadas |