Theory and Econometrics of Financial Asset Pricing - Lim, Kian Guan (De Gruyter)
Contiene: 1) Distribuciones de probabilidad; 2) Regresión lineal simple; 3) Modelo de valoración de activos de capital; 4) Estudios de eventos; 5) Modelado de series temporales; 6) Regresión lineal múltiple; 7) Fijación de precios de activos multifactorial; 8) Condición de Euler para la fijación del precio de los activos; 9) Métodos de máxima verosimilitud; 10) Raíces unitarias y cointegración; 11) Precios de bonos y modelos de tasas de interés; 12) Precios de opciones y momentos implícitos.