Introduction to Credit Risk /
Contiene: 1) Antecedentes del riesgo crediticio y visualización de Java para la exposición esperada; 2) Fase teórica de un estudio de caso del mundo real; 3) Caso del mundo real de la fase práctica de generación de medidas regulatorias de exposición en un banco específico con un método de modelo int...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Libro |
| Lingua: | inglese |
| Pubblicazione: |
Boca Ratón, EUA :
CRC Press,
2021, c2021
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | Ver documento en línea |
| Tags: |
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MARC
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| 100 | |a Carlone, Giulio |e (autor) | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Introduction to Credit Risk / |c G. Carlone. |
| 264 | 4 | |a Boca Ratón, EUA : |b CRC Press, |c 2021, c2021 | |
| 264 | 2 | |a Birmingham, EUA : |b EBSCOhost [distribución], |c 2024 | |
| 300 | |a 1 libro electrónico en línea (XVIII, 470 p.) | ||
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| 506 | 0 | |a Licencias ilimitadas | |
| 520 | |a Contiene: 1) Antecedentes del riesgo crediticio y visualización de Java para la exposición esperada; 2) Fase teórica de un estudio de caso del mundo real; 3) Caso del mundo real de la fase práctica de generación de medidas regulatorias de exposición en un banco específico con un método de modelo interno; 4) Enfoque teórico de la fase de caso del mundo real relacionado con la metodología de simulación de escenarios utilizada para generar medidas regulatorias de exposición; 5) Generación de una simulación de un caso del mundo real para generar medidas regulatorias de exposición; 6) Computar la exposición por contraparte; 7) Primer análisis cuantitativo de los perfiles de exposición de la cartera; 8) Análisis adicional de los perfiles de exposición de la cartera utilizando el vector de tasa cero; 9) Análisis adicional de los perfiles de exposición de carteras con el vector de tasa cero; 10) Generalización del análisis de perfiles de exposición de cartera con vectores de tasa cero; 11) Perspectiva de riesgo del ajuste de valoración del crédito; 12) Trabajo adicional; 13) Estrategia y análisis del código fuente de MATLAB para la generación de un conjunto de datos de pasos de tiempo; 14) Lista de visualización de exposición esperada de paquetes de código Java; 15) Lista de visualización de exposición esperada del diagrama UML; 16) Modelos de crédito usando Google Cloud; 17) Conclusión. | ||
| 521 | |a 2024 BO Licenciatura en Ingeniería Financiera | ||
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| 650 | |a Riesgo Financiero - |x Tema Principal | ||
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